💡 Vuoi padroneggiare i fondamenti matematici che alimentano la finanza quantitativa moderna? Questo corso ti accompagna passo dopo passo nell’universo del calcolo stocastico per la finanza quantitativa, il cuore teorico della modellazione dei mercati finanziari. Scoprirai come i processi casuali guidano i modelli di pricing, gestione del rischio e simulazione di asset finanziari. Dalla teoria alla pratica, arriverai a simulare in Python il comportamento aleatorio dei prezzi.

🔹 Cosa imparerai in questo corso?
✅ I concetti fondamentali del calcolo stocastico e il loro ruolo nella finanza quantitativa.
✅ Le proprietà delle Martingale e dei processi di Markov per modellare mercati efficienti.
✅ Il moto browniano e il processo di Wiener come base dei modelli di dinamica dei prezzi.
✅ Come si formulano ed analizzano le equazioni differenziali stocastiche (SDE).
✅ Il Moto Browniano Geometrico come modello base del movimento dei prezzi.
✅ Il Lemma di Itô per trasformare funzioni di processi stocastici.
✅ La derivazione rigorosa dell’equazione di Black-Scholes per il pricing delle opzioni.
✅ Come simulare con Python il Moto Browniano Geometrico per esperimenti quantitativi.

📌 Lezioni incluse:

📘 Il Calcolo Stocastico e le proprietà di Markov e Martingale: Le basi teoriche della modellazione stocastica e la motivazione economica, con focus sui processi a memoria corta e mercati “fair game” nella finanza quantitativa.
📘 Moto browniano, equazioni differenziali stocastiche e il moto browniano geometrico: Costruzione e proprietà del processo fondamentale della finanza moderna. Modellare dinamiche complesse tramite SDE e GBM per l’evoluzione dei prezzi di asset rischiosi.
📘 Il Lemma di Itô e l’Equazione di Black-Scholes: I strumenti essenziali per trasformare processi stocastici e derivare formule in modo da definire la dinamica stocastica e il pricing delle opzioni.
📘 Simulazione del Moto Browniano Geometrico con Python: Esercitazione pratica per generare serie temporali di asset simulati.

🚀 Perché iscriversi?
Il corso “Calcolo Stocastico per la Finanza Quantitativa” è pensato per chi vuole comprendere a fondo i modelli matematici che governano il comportamento degli strumenti finanziari. Se desideri sviluppare modelli quantitativi solidi e teoricamente fondati, questo corso ti fornirà le basi indispensabili per costruire strategie e strumenti di analisi rigorosi.

Porterai le tue competenze quantitative a un livello superiore, integrando teoria stocastica e implementazione pratica in Python.

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