SOFTWARE
Scopri i software di TradingQuant per il backtesting e trading live
Approfondisci e utilizza i framework open-source event-driven per costruire, testare e ottimizzare strategie sistematiche quantitative in Python. Progettati per supportare sia il backtesting rigoroso che il trading live, offrono una struttura flessibile e scalabile per ogni tipo di strategia sistematica. Che tu operi su azioni, ETF o strategie long-short, questi strumenti ti permettono di passare rapidamente dall’idea alla messa in produzione.
DATA TRADER
DataTrader è una piattaforma open-source di backtesting basato sugli eventi da utilizzare nei mercati azionari.
DataTrader permette la gestione di strategie di trading sistematico e quantitativo. La maggior parte delle strategie descritte nel sito tradingquant.it usa DataTrader come framework per il backtest.
DATA INVESTOR
DataInvestor è un framework di backtesting modulare basato su pianificazione e open source gratuito basato su Python per long-short su azioni e strategie di trading sistematiche basate su ETF.
DataInvestor può essere meglio descritto come una raccolta di moduli liberamente accoppiati per l’esecuzione di backtest end-to-end con meccaniche di trading realistiche.
Benvenuto su TradingQuant!
Sono Gianluca, ingegnere software e data scientist. Sono appassionato di coding, finanza e trading. Leggi la mia storia.
Ho creato TradingQuant per aiutare le altre persone ad utilizzare nuovi approcci e nuovi strumenti, ed applicarli correttamente al mondo del trading.
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