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Backtest di una strategia con l’Ichimoku in Python – Parte 2

BACKTEST DI STRATEGIE / Di Trading Quant

Questo articolo è la seconda parte della mini-serie che descrive come implementare il backtest di una strategia con l’Ichimoku in Python. Nella prima parte abbiamo descritto come calcolare e visualizzare il grafico degli elementi Ichimoku. Vediamo ora come implementare la logica della strategia di trading sistematico e del successivo backtest in python. La strategia L’approccio Ichimoku […]

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Backtest di una strategia con l’Ichimoku in Python – Parte 1

BACKTEST DI STRATEGIE / Di Trading Quant

In questo articolo descriviamo come implementare il backtest di una strategia con l’Ichimoku in Python. Il sistema Ichimoku Kinko Hyo è un metodo giapponese per la creazione di grafici e l’analisi tecnica. E’ stato pubblicato nel 1969 da un giornalista in Giappone. In particolare ci concentriamo nel descrivere come creare gli elementi per calcolare l’indicatore

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Multi-threading nel backtest di strategie di trading in Python

BACKTEST DI STRATEGIE / Di Trading Quant

Le tre principali aree di lavoro di un trader sistematico, cioè lo scripting, il backtest e l’ottimizzazione delle strategie. In questo articolo le esaminiamo tutte e tre contemporaneamente, insieme al concetto del multi-threading nel backtest di strategie sistematiche per velocizzare e ottimizzare il lavoro. Vediamo come implementare gli script, uno operante in modalità multi-thread e

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Strategia di pairs trading con il filtro di kalman in Python

BACKTEST DI STRATEGIE / Di Trading Quant

In questo articolo rivisitiamo i concetti per implementare il backtest di una strategia di pairs trading con il filtro di Kalman in Python su coppie di titoli azionari co-integrati. La teoria alla base di questa strategia, come già descritto in precedenti articoli, prevede che i titoli azionari statisticamente co-integrate si muovono in modo direttamente correlato.

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Backtest di una strategia con l’oscillatore stocastico in Python

BACKTEST DI STRATEGIE / Di Trading Quant

In questo articolo continuiamo il tema dei test delle strategie di trading basate sui segnali di alcuni dei classici “indicatori tecnici” che molti trader usano nel loro processo decisionale. Dato che il precedente articolo è focalizzato sulle bande di Bollinger, in questo articolo descriviamo come implementare il backtest di una strategia con l’oscillatore stocastico in

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Backtest di una strategia con le bande di bollinger in Python

BACKTEST DI STRATEGIE / Di Trading Quant

In questo articolo descriviamo come implementare il backtest di una strategia con le bande di bollinger in Python ed eseguire alcune ottimizzazioni e analisi, come già effettuato negli articoli precedenti. La strategia è abbastanza semplice e può essere scritta con poche righe di codice, motivo per cui usiamo Python. Questo linguaggio di programmazione permette di

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Backtest di una strategia mean-reverting short-selling con Python

BACKTEST DI STRATEGIE / Di Trading Quant

Continuando ad approfondire il tema dell’articolo precedente che descrive una strategia mean-reveting con timeframe intraday, in questo articolo espandiamo il concetto ad un backtest di una strategia mean-reverting short-selling con Python, sempre con timeframe intraday. La strategia prevede, oltre ad acquistare azioni che hanno registrato un gap al ribasso, di vendere allo scoperto azioni che hanno

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Backtest di una strategia mean-reverting intraday con Python

BACKTEST DI STRATEGIE / Di Trading Quant

Dopo aver descritto una strategia di mean reversion di base tramite una serie di articoli, in questo articolo vediamo come implementare il backtest di una strategia mean-reverting intraday con Python. In questo caso vogliamo individuare un ritorno verso la media che avvenga all’interno di una giornata di negoziazione. La stategia intraday I prezzi delle azioni

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Ottimizzazione della strategia di crossover delle medie mobili con Python

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Rimanendo sullo stesso argomento relativo all’ottimizzazione che abbiamo descritto nel precedente articolo sulla costruzione di un portafoglio e alle frontiere efficienti/teoria del portafoglio, in questo articolo descriviamo come effettuare l’ottimizzazione della strategia di crossover delle medie mobili con Python che abbiamo descritto in un precedente articolo. Ottimizzazione di una strategia con Python Nel articolo precedente

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Backtest di una strategia con l’Ichimoku in Python – Parte 2

Backtest di una strategia con l’Ichimoku in Python – Parte 1

Multi-threading nel backtest di strategie di trading in Python

Strategia di pairs trading con il filtro di kalman in Python

Backtest di una strategia con l’oscillatore stocastico in Python

Backtest di una strategia con le bande di bollinger in Python

Backtest di una strategia mean-reverting short-selling con Python

Backtest di una strategia mean-reverting intraday con Python

Ottimizzazione della strategia di crossover delle medie mobili con Python

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