ANALISI DATI FINANZIARI Archivi

Creare un set di dati dell'S&P500 senza il bias di sopravvivenza in Python

Creare un set di dati per l’S&P500 senza il bias di sopravvivenza in Python

ANALISI DATI FINANZIARI / Di Trading Quant

In questo articolo descriviamo come creare un set di dati per l’S&P500 senza il bias di sopravvivenza in Python per migliorare il backtest di strategie di trading algoritmico e quantitativo. Quando si sviluppa una strategia di trading azionario, è importante che il backtest sia il più accurato possibile. In alcune delle strategie descritte nei precedenti articoli, […]

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Analizzare le performance storiche degli ETF a leva in Python

ANALISI DATI FINANZIARI / Di Trading Quant

In questo articolo descriviamo come analizzare le performance storiche degli ETF a leva (o Leveraged ETF) in Python, oltre a simulare il loro rendimento in periodi di tempo precedenti al loro lancio. In questo articolo introduciamo gli ETF a leva ed analizziamo le performance storiche tramite le librerie di Python. Nel successivo articolo descriviamo il

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Analisi predittiva delle serie temporali in Python

ANALISI DATI FINANZIARI / Di Trading Quant

In questo articolo descriviamo come effettuare l’analisi predittiva delle serie temporali in python per verificare se esiste un modo semplice per migliorare le capacità e le abilità di previsione in modo da produrre risultati più accurati. Quando analizziamo i dati storici dei prezzi per la maggioranza degli asset finanziari, in vari intervalli di tempo (alcuni

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Monte Carlo e Bootstrapping con Python

ANALISI DATI FINANZIARI / Di Trading Quant

In questo articolo esaminiamo e confrontiamo i concetti dell’analisi Monte Carlo e Bootstrapping con Python, per simulare una serie di rendimenti e generare gli intervalli di confidenza corrispondenti ai potenziali rischi e benefici di un portafoglio di investimento. Per approfondire si può consultare il precedente articolo sulle simulazione Monte Carlo con Python. Entrambi i metodi

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Report delle performance di una strategia in Python – parte 4

ANALISI DATI FINANZIARI / Di Trading Quant

Questo articolo è la quarta parte della “mini-serie” che descrivere come implementare un report delle performance di una strategia in Python per verificare i risultati di un backtest. La serie offre una panoramica per creare un programma che genera un report delle prestazioni in un formato HTML piacevole e dall’aspetto elegante, da visualizzare in un

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Report delle performance di una strategia in Python – parte 3

ANALISI DATI FINANZIARI / Di Trading Quant

Questo articolo è la terza parte della “mini-serie” che descrivere come implementare un report delle performance di una strategia in Python per verificare i risultati di un backtest. In particolare offre una panoramica su come creare un generatore HTML personalizzabile per un report di una strategia di trading. Nel precedente articolo abbiamo descritto come produrre

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Report delle performance di una strategia in Python – parte 2

ANALISI DATI FINANZIARI / Di Trading Quant

Questo articolo è la seconda parte dell’attuale “mini-serie” che descrivere come implementare un report delle performance di una strategia in Python per verificare i risultati di un backtest. In particolare offre una panoramica su come creare un generatore HTML personalizzabile per un report di una strategia di trading. Come descritto nel precedente articolo, l’obiettivo è

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Report delle performance di una strategia in Python – parte 1

ANALISI DATI FINANZIARI / Di Trading Quant

In questo articolo descriviamo come implementare un report delle performance di una strategia in Python per verificare i risultati di un backtest. Questo articolo fa parte di una mini-serie di che offre una panoramica su come creare un generatore HTML personalizzabile per un report di una strategia di trading. Obiettivo L’obiettivo è creare uno strumento

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Analisi delle performance degli asset con Python – parte 2

ANALISI DATI FINANZIARI / Di Trading Quant

Questo articolo è la seconda parte della mini-serie che descrive come implementare l’analisi delle performance degli asset con Python usando i metodi resi disponibili dal pacchetto “ffn – Financial Functions“. Nel precedente articolo abbiamo introdotto i concetti basi della libreria e descritto l’oggetto PerformanceStats di FFN. In questo articolo ci concentriamo sull’oggetto GroupStats. Il PerformanceStats si

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Monte Carlo e Bootstrapping con Python

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