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Simulare un portafoglio di finanza personale in Python – Parte 2

Simulare un portafoglio di finanza personale in Python – Parte 2

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Questo articolo è la seconda parte della serie di articoli che descrive come simulare l’andamento futuro del proprio modello o portafoglio di finanza personale in Python secondo specifiche variabili di input. Nell’articolo precedente abbiamo modellato alcuni flussi in ingresso e in uscita al patrimonio netto personale. Abbiamo applicato un aumento salariale annuale ai futuri flussi […]

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Simulare un portafoglio di finanza personale in Python

Simulare un portafoglio di finanza personale in Python – Parte 1

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In questo articolo descriviamo come implementare un portafoglio o modello di finanza personale in Python per simulare l’andamento nel futuro secondo specifiche variabili di input. Usiamo le variabili per specificare l’attuale base patrimoniale investibile, lo stipendio annuale, gli afflussi e deflussi mensili previsti e una serie di altri valori rilevanti. Questo articolo fa parte della

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Asset Allocation con il Modello di Black-Litterman in Python

Asset Allocation con il Modello di Black-Litterman in Python

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In questo articolo descriviamo come implementare un asset allocation tramite modello di Black-Litterman in Python. Nel precedente articolo “Ottimizzare l’asset allocation di un portafoglio con Python” abbiamo introdotto il processo di calcolo dei pesi ottimali degli asset in un portafoglio secondo il classico approccio “media-varianza” di Markowitz.  Con questo metodo miriamo a massimizzare il nostro

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Ottimizzare l'asset allocation di un portafoglio con Python

Ottimizzare l’asset allocation di un portafoglio con Python

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In questo articolo descriviamo e confrontiamo alcuni metodi per ottimizzare l’asset allocation di un portafoglio di investimenti con Python. In particolare usiamo l’algoritimo di Monte Carlo, l’ottimizzazione in stile “forza bruta” e la funzione optimize di Scipy per “minimizzare (o massimizzare) le funzioni obiettivo, possibilmente soggetti a vincoli”, come si legge nella documentazione ufficiale. Questo

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Ottimizzazione di un Portafoglio di Investimenti con Python

Ottimizzazione di un Portafoglio di Investimenti con Python

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In questo articolo esaminiamo l’ottimizzazione di un portafoglio di investimenti con Python, includendo il fondamentale concetto di diversificazione e la creazione di una frontiera efficiente. Concetti usati dagli investitori per scegliere specifici mix di asset in base agli obiettivi di investimento. In altre parole un compromesso tra il livello desiderato di rendimento del portafoglio e

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