BACKTEST DI STRATEGIE

Analisi delle Performance del Backtest

Analisi delle Performance del Backtest del Crossover delle Medie Mobili con Pandas

BACKTEST DI STRATEGIE / Di

In questo articolo descriviamo come effettuare l’analisi delle performance del backtest della strategia di crossover delle medie mobili descritto nell’articolo precedente, tramite gli strumenti del modulo Pandas di Python. In particolare vediamo come analizzare la curva di equity della strategia ed implementare alcuni  dei principali indicatori di performance di una strategia e alcuni dati (si […]

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Crossover delle Medie Mobili con Python

Backtest del Crossover delle Medie Mobili con Python

BACKTEST DI STRATEGIE / Di

In questo articolo descriviamo come implementare con Python il backtest di strategia di trading algoritmico basata sul crossover delle medie mobili sull’S&P500. Una semplice strategia di crossover delle media mobili è forse uno degli esempi più semplici, se non il più semplice, di una strategia di trading algoritmico basata su regole di indicatori tecnici. Può

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strategia di trading con lo z-score

Backtest ETF: Strategia di Trading con lo Z-score

BACKTEST DI STRATEGIE / Di

In questo articolo descriviamo come implementare una strategia di trading con lo z-score basata su una logica mean-reverting ed effettuare il backtest con Python e Pandas. L’articolo fa parte della miniserie “Backtest di una strategia di mean reverting con gli ETF”. Gli articoli che fanno parte di questa serie sono: Backtest ETF: Web scraping e

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mean-reverting con python

Backtest ETF: Mean-reverting con Python

BACKTEST DI STRATEGIE / Di

In questo articolo descriviamo come implementare una logica mean-reverting con python da usare per il backtest di una strategia mean-reverting di trading algoritmico. L’articolo fa parte della miniserie “Backtest di una strategia di mean reverting con gli ETF”. Gli articoli che fanno parte di questa serie sono: Backtest ETF: Web scraping e Database Sqlite3 Backtest ETF: Creazione

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