DATAINVESTOR Archivi - Pagina 2 di 2

Un Portafoglio con asset allocation 60/40

In un recente articolo abbiamo introdotto l’asset allocation tattica sistematica (TAA) come esempio di strategia di trading quantitativo a bassa frequenza. Le strategie TAA possono essere un’ottima scelta per coloro che stanno muovendo i primi passi nel trading sistematico, vogliono introdurre il trading sistematico come parte della loro piano di investimento o semplicemente desiderano ridurre al minimo […]

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DataInvestor – Il nuovo framework per simulare strategie di investimento

DATAINVESTOR / Di Trading Quant

DataInvestor è un motore di backtesting per strategie di trading sistematiche scritte in Python. Siamo lieti di annunciare la pubblicazione di DataInvestor, il motore per simulare e testare strategie di investimento con portafoglio di azioni ed ETF. Il framework è open source ed disponibile gratuitamente nel seguente repository Github github.com/TradingQuant-it/DataInvestor A differenza di molti altri framework

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Introduzione Asset Allocation Tattica TAA Sistematica

Introduzione all’Asset Allocation Tattica (TAA) Sistematica

DATAINVESTOR / Di Trading Quant

Il trading sistematico è spesso sinonimo di trading a breve termine nello spazio di trading quantitativo retail. Le strategie giornaliere e intraday tendono a ricevere la maggior parte dell’attenzione della comunità. La popolarità del trading sistematico di criptovalute ha posto un’ulteriore enfasi sui metodi di trading a breve termine. Le strategie a frequenza più elevata possono essere

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DataInvestor – Aggiornamento sullo stato degli sviluppi

DATAINVESTOR / Di Trading Quant

Nel precedente articolo abbiamo presentato la roadmap per lo sviluppo del nuovo framework DataInvestor, un motore open-source per la simulazione di trading sistematico. In questo articolo descriviamo i progressi nello sviluppo del codice successivi alla pubblicazione di quell’articolo e di cosa è necessario completare prima del rilascio della versione iniziale. Progressi fino ad oggi La versione

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backtesting di strategie di trading quantitative

DataInvestor – Introduzione al nuovo framework per gli investitori

DATAINVESTOR / Di Trading Quant

In questa nuova serie di articoli introduciamo un nuovo framework open-source a cui abbiamo lavorato duramente e sarà rilasciata nei prossimi mesi. Un nuovo framework per il backtesting basato sugli eventi Il nostro framework DataTrader è stato sviluppato come un sistema modulare di backtesting basato su eventi, rivolto principalmente a strategie per il mercato azionario.

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Un Portafoglio con asset allocation 60/40

DataInvestor – Il nuovo framework per simulare strategie di investimento

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