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DataTrader - trading algoritmico - Parte 3

DataTrader – Trading Algoritmico Avanzato: la Classe Portfolio

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Nell’articolo precedente nella serie Trading Algoritmico Avanzato abbiamo descritto e presentato il codice e gli unit test iniziali per la classe Position che memorizza le informazioni sulla posizione di un trade. In questo articolo consideriamo la classe Portfolio, utilizzata per memorizzare un elenco di classi Position, nonché un saldo del conto. Nell’ultimo mese abbiamo fatto molti progressi sul progetto DataTrader , il motore open source per il backtesting […]

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DataTrader - trading algoritmico - Parte 2

DataTrader – Trading Algoritmico Avanzato: Gestione delle Posizioni

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In questo articolo descriviamo i primi risultati della nuova infrastruttura avanzata di trading che vogliamo implementare, seguendo le linee guida pubblicate nel precedente articolo. In queste linee guida abbiamo previsto di riutilizzare e migliorare il più possibile il codice base di DataBacktest (backtesting basato su eventi) e di DTForex al fine di non duplicare sforzi e

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DataTrader - trading algoritmico - Parte 1

DataTrader – Trading Algoritmico Avanzato: Introduzione

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Fino ad oggi su TradingQuant abbiamo considerato due principali motori di backtesting quantitativo e di trading live. Il primo è derivato dalla serie Backtesting Event-Drive.  Il secondo è un motore di trading live e backtesting sul Forex, DTForex, che si collega all’API del broker OANDA. In questo articolo introduciamo una versione più “aggiornata” della serie di

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Strategia Mean Reversion di Pairs Trading

Strategia di Mean Reversion per il Pairs Trading Intraday

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In questo articolo si vuole descrivere la nostra prima strategia di trading intraday. Si basa su una classica idea di trading, quella delle “coppie di trading”.  La strategia crea generalmente uno “spread” tra la coppia di asset considerati, andando long su una e short sull’altra. Il rapporto tra long e short può essere definito in

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Strategia di Forecasting S&P500 trading algoritmico

Implementazione di una Strategia di Forecasting sull’S&P500

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In questo articolo consideriamo una strategia di trading costruita sulla base del motore di predizione descritto nei precedenti articoli sul tema machine learning e forecasting.Proveremo a tradare le predizioni effettuate dal foracaster del mercato azionario. Questo algoritmo si basa per la maggior parte sul software che abbiamo già sviluppato utilizzando il backtesting vettoriale e descritto

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Implementazione di una Strategia di Moving Average Crossover

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In questo articolo vediamo come implementare una semplice strategia di trading utilizzando il motore backtesting basato sugli eventi, descritto negli articoli precedenti. In particolare vediamo come creare le curve equity utilizzando gli iimporti nozionali di portafoglio, simulando così i concetti di margine / leva finanziaria, che è un approccio molto più realistico rispetto all’approccio vettorizzato / basato

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DTForex #7 – Nuova Interfaccia di Backtesting

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In questo articolo descriviamo come semplificare l’interfaccia per costruire un nuovo backtest, incapsulando molto del codice “boilerplate” in una nuova classe Backtest. Inoltre vediamo come modificare il sistema per poter gestire più coppie di valute. Infine vediamo come testare la nuova interfaccia tramite la solita strategia di esempio di Moving Average Crossover, sia su GBP/USD

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DTForex #6 – Backtesting su più giorni e Visualizzazione dei Risultati

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In questo articolo descriviamo le ultime modifiche che abbiamo inserito nel sistema di trading sul mercato forex. In particolare abbiamo aggiunto alcune nuove funzionalità tra cui: Documentazione : ora ho creato una sezione DTForex sul sito, che include tutti gli articoli della serie sul  trading algoritmo per il Forex e la documentazione per DTForex. In particolare, include

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DTForex #5 – Trading su diverse Coppie di Valute

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Nel precedente articolo della serie sul trading algoritmico per il forex abbiamo descritto  alcune importanti modifiche al software DTForex. Questi aggiornamento hanno aumentato in modo signicativo le funzionalità del sistema, al punto che è quasi pronto per il backtesting con dati storici di tick su una gamma di coppie di valute. In questo articolo descriviamo le

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