In questo articolo descriviamo come implementare il backtest della strategia momentum “Stocks on the Move” con Backtrader per il trading algoritmico. La strategia è descritta in “Stocks on the Move” Beating the Market with Hedge Fund Momentum Strategy, libro di Andreas F. Clenow e testare la sua performance usando il set di dati privo di bias di […]
Strategia momentum “Stocks on the Move” con Backtrader Read More »
In questo articolo vediamo come migliorare una strategia mean-reverting con Backtrader in modo da poter iniziare a fare trading algoritmico dal vivo. Nel precedente articolo abbiamo descritto come implementare questa strategia, tratta dal libro Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale di Ernest Chan. La strategia Usiamo lo stesso set di dati S&P 500 che abbiamo
Migliorare una strategia mean-reverting con backtrader Read More »
In questo articolo descriviamo come implementare il backtest di strategia mean-reverting cross-sectional con Backtrader e ne testiamo le prestazioni per il trading algoritmico. La strategia è tratta dal libro di Ernest Chan Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale. Per approfondimenti sul framework open-source in Python è possibile leggere gli altri articoli relativi a Backtrader
Strategia mean-reverting cross-sectional con Backtrader Read More »
Nel precedere articolo abbiamo descritto come analizzato le prestazioni dell’ETF S&P 500 con leva 3x, UPRO, e dimostrato perché un portafoglio long di UPRO al 100% potrebbe non essere l’idea migliore. In questo articolo analizziamo la performance storica simulata di un altro ETF con leva 3x, il TMF, ed effettuiamo il backtest di un portafoglio
Backtest di un portafoglio di ETF con Backtrader Read More »
In questo articolo vediamo come eseguire una semplice strategia di ribilanciamento del portafoglio con AlphaVantage tramite un’implementazione in Backtrader. Per quelli di voi che non lo sanno, il portfolio 60/40 è quasi come il “Hello World” dei portafogli. Descrive il rapporto tra azioni e obbligazioni nel portafoglio. In altre parole, un rapporto del 60% di
Ribilanciamento del portafoglio con AlphaVantage in Backtrader Read More »
In questo articolo descriviamo come rilevare i popolari pattern di candele ad effettuare i backtest di strategie di trading algoritmico basate su questi pattern. Non potendo approfondire tutti i pattern delle candlestick, ci concentriamo sull’implementazione di una strategia basata sull’Hammer Candlestick Pattern con Backtrader e Python. L’Hammer Prima di vedere il codice, descriviamo i concetti
L’Hammer Candlestick Pattern con Backtrader Read More »
In questo articolo descriviamo come implementare uno stock screener di AlphaVantage con Backtrader per il trading algoritmico. Il framework è una scelta perfetta per uno stock screener perchè è molto facile creare indicatori personalizzati. Grazie ad una impressionante libreria di funzionalità integrate in Backtrader, è facile controllare i valori e l’andamento dei nostri indicatori preferiti.
Stock Screener di AlphaVantage con Backtrader Read More »
In questo post descriviamo come misurare le performance di un indicatore con Backtrader e Pandas applicato ad una strategia di trading algoritmico. Vogliamo analizzare le prestazioni dei segnali di trading generati da un semplice indicatore per verificare se alcuni segnali sono migliori nel prevedere i movimenti del mercato in un determinato periodo di tempo. In
Misurare le Performance di un Indicatore con backtrader Read More »
Molte delle fonti gratuite di dati azionari di buona qualità come Google e Quandl stanno scomparendo. Per questo motivo aziende come Alpha Vantage sono un’assoluta manna dal cielo per i trader retail con problemi di liquidità! In un precedente articolo, abbiamo descritto come creare scaricare e salvare i dati EOD (End Of Day) in un file CSV. In
Usare AlphaVantage nei Datafeed di Backtrader Read More »
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