In questo articolo descriviamo come gestire le candele Heikin Ashi con BackTrader per implementare strategie di trading algoritmico. Se hai mai visto un grafico Heikin Ashi su una piattaforma di trading, probabilmente sei rimasto sbalordito dalla bellezza delle candele. Sembrano catturare gli alti e bassi del movimento dei prezzi con lunghe fasce di verde o rosso. […]
Gestire le candele Heikin Ashi con Backtrader Read More »
In questo articolo descriviamo come gestire il position sizing con BackTrader per implementare la gestione del rischio nelle strategie di trading algoritmico. Questo articolo continua la descrizione di come implementare un position sizing con Backtrader, introdotto nel precedente articolo. Nel primo articolo abbiamo fornito un’introduzione ai concetti base, abbiamo esaminato l’anatomia di un sizer e abbiamo
Gestire il Position Sizing con Backtrader – Parte II Read More »
In questo articolo descriviamo come implementare il data replay con backtrader per usare i dati storici come se fossero in tempo reale nelle strategie di trading algoritmico. Una criticità del backtesting, per cui i trader algoritmici devono prestare molta attenzione, è la poca accuratezza con cui fornisce indicazioni delle prestazioni di una strategia quando si
Data Replay con Backtrader Read More »
In un articolo precedente abbiamo descritto come usare gli analyzer di Backtrader in un post precedente, dove abbiamo esaminato gli analyzer built-in TradeAnalyzer e SQN per avere un feedback significativo sull’andamento della strategia. In questo articolo facciamo un ulteriore passo avanti e vediamo come creare nuovi analyzer con backtrader per misurare le prestazione delle strategie di
Creare nuovi Analyzer con Backtrader Read More »
In questo articolo descriviamo come creare codice modulare con backtrader per le strategie di trading algoritmico. Questo articolo non è direttamente collegato a Backtrader, ma è sicuramente utile man mano procediamo nello studio del backtesting di strategie di trading algoritmico. Più sviluppiamo codice, più strumenti finiscono nella nostra cassetta degli attrezzi. Indicatori, strategie, report, ottimizzatori,
Creare Codice Modulare con Backtrader Read More »
In questo articolo descriviamo come applicare una logica per fermare l’esecuzione di script di Backtrader e quindi fermare il trading live delle strategie di trading algoritmico implementate con Python. Quando l’algoritmo di una strategia passa da un ambiente di backtest al trading con un conto live (sia esso in demo o in reale), ci sono
Fermare il Trading Live con Backtrader Read More »
In questo articolo descriviamo come applicare l’indicatore MACD con backtrader per creare e verificare strategie di trading algoritmico. Introduzione La popolarità dell’indicatore Moving Average C nvergence Divergence (MACD) lo rende un buon candidato da testare. È stato sviluppato per la prima volta alla fine degli anni ’70 da Gerald Appel e fornisce a un trader
L’indicatore MACD con Backtrader Read More »
In questo articolo descriviamo come applicare gli schemi di commissioni con backtrader per creare e verificare strategie di trading algoritmico. Dopo aver creato le prime strategie di base, il successivo passo logico è aggiungere un livello di realismo ai backtest attraverso le commissioni. Alcune strategie che prevedono frequenti operazioni possono sembrare ottime in un backtest
Schemi di Commissioni con Backtrader Read More »
In questo articolo descriviamo come gestire il margine e la leva di Oanda con backtrader per creare e verificare strategie di trading algoritmico. I concetti di margine e leva finanziaria possono essere complicati da implementare correttamente in un ambiente di backtest. Ogni paese e broker può avere regole e regolamenti diversi sulle modalità di applicazione
Gestire il Margine e la Leva di Oanda con Backtrader Read More »
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