Il machine learning statistico è un ampio campo interdisciplinare, con molte aree di ricerca disparate.Dopo aver introdotto le basi del machine learning statistico, questo articolo descrive le tecniche più rilevanti per la finanza quantitativa e in particolare per il trading algoritmico. Regressione La regressione si riferisce a un ampio gruppo di tecniche di apprendimento automatico […]
Tecniche di Machine Learning Statistico Read More »
Nel trading moderno il machine learning è diventato una componente estremamente importante nel complesso toolkit di un trader quantitativo di trading. E’ necessario quindi esplorare questo argomento a livello concettuale partendo dai principi base. Questo articolo è strutturato per darti un’idea dei formalismi matematici alla base dell’apprendimento statistico, mentre gli articoli successivi descrivono esattamente come
Guida introduttiva al Machine Learning Statistico Read More »
Come descritto nel precedente articolo di questa serie, nel campo della finanza quantitativa in cui vi è un’abbondanza di dati di addestramento, quindi si potrebbe usare un modello come il Support Vector Machine (SVM). Tuttavia, gli SVM soffrono della mancanza di interpretabilità. Questo non è il caso degli Alberi Decisionali e i Random Forest. Questi
Introduzione al Forecasting delle Serie temporali Finanziare – Parte II Read More »
Il Processo di Previsione In questa serie di articoli voglio descrivere un processo statisticamente robusto per la previsione delle serie temporali finanziarie. Queste previsioni formeranno la base per un gruppo di strategie di trading automatico. Il primo articolo della serie discuterà l’approccio alla modellazione e un gruppo di algoritmi di classificazione che ci consentiranno di
Introduzione al Forecasting delle Serie temporali Finanziare – Parte I Read More »
Nel precedente articolo abbiamo introdotto il test statistico della mean-reverting. Abbiamo esaminato un paio di tecniche che ci hanno aiutato a determinare se una serie temporale fosse o meno mean reverting. In particolare abbiamo esaminato il test Dickey-Fuller e l’esponente di Hurst. In questo articolo considereremo un altro metodo, ovvero il test Cointegrated Dickey Fuller
Testing Statistico della Mean Reversion – Parte II Read More »
Finora su TradingQuant abbiamo parlato dell’identificazione di strategie di trading algoritmico, il backtesting, i securities master database dei titoli e come creare un ambiente di sviluppo software. È giunto il momento di rivolgere la nostra attenzione alla creazione di strategie di trading e di come implementarle. Uno dei concetti chiave nella cassetta degli attrezzi del
Testing Statistico della Mean Reversion Read More »
Non perderti neanche un articolo, iscriviti subito alla newsletter gratuita di TradingQuant! Condividiamo conoscenze e suggerimenti ed esperimenti per il trading algoritmico.
60123, Ancona (Italy)
Le informazioni e le analisi su questo sito sono fornite solo a scopo informativo. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come un consiglio di investimento personalizzato. L’autore non è responsabile per l’accuratezza o la correttezza di alcuna delle idee, strategie e codici presentati su questo sito, tutte le informazioni dovrebbero essere utilizzate “così come sono”.
Tutti i diritti sono riservati
Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy.