TUTORIAL TRADING ALGORITMICO

i Futures Continuous nel Backtesting del Trading Algoritmico

Trading Sistematico con Python: Considerazioni e Piattaforme Open Source

Il backtesting è probabilmente la parte più critica del processo di produzione di una Strategia di Trading Sistematico (STS), e si colloca tra lo sviluppo della strategia e la sua implementazione (trading dal vivo). Se una strategia è viziata, è auspicabile che un backtesting rigoroso metta in evidenza queste criticità, evitando che una strategia in […]

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Esecuzione automatica nel trading algoritmico

Framework per il Backtesting e l’Esecuzione Automatica

In questo articolo si approfondisce il concetto di esecuzione automatica. In generale, questo è il processo che consente a una strategia di trading, tramite una piattaforma di trading elettronica, di generare segnali di esecuzione di un trade senza alcun intervento umano. La maggior parte dei sistemi discussi su TradingQuant sono stati progettati per essere implementati

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Elaborare i dati finanziari

Come Elaborare i Dati Finanziari

In un precedente precedente articolo abbiamo descritto come come creare un Securities Master Database.Questo articolo introduce un argomento che spesso non è molto considerato dalla maggior parte dei libri sul trading, cioè quello di elaborare i dati del mercato finanziario prima del loro utilizzo nel backtesting di strategia. Si introducono inizialmente i diversi tipi di

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Trading Automatico con Interactive Brokers tramite Python e IBPy

Automatizzare i Trade con l’API di Interactive Brokers tramite Python e IBPy

Interactive Brokers è uno dei principali broker utilizzati dai trader algoritmici retail a causa dei suoi relativamente bassi requisiti minimi di capitale sul conto (10.000 USD) e la robusta API. In questo articolo faremo uso di un account demo per automatizzare gli ordini con l’API di Interactive Brokers, tramite Python e il package IBPy. Nota:

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I migliori linguaggi di programmazione per il trading algoritmico

“Qual è il miglior linguaggio di programmazione per il trading algoritmico?” è una delle domande più frequenti. In breve la risposta è che non esiste un linguaggio “migliore”. Bisogna considerare molti aspetti come i parametri strategici, le prestazioni, la modularità, lo sviluppo, la resilienza e i costi. In questo articolo si descrive le componenti fondamentali

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Il Backtesting di una Strategia di Trading Algoritmico – Parte II

Il Backtesting di una Strategia di Trading Algoritmico – Parte II

Nel primo articolo sul backtesting di una strategia sono stati introdotti i bias statistici e comportamentali che influenzano le prestazioni del backtest. Inoltre sono stati descritti i principali linguaggi di programmazione usati per il backtesting, tra cui Excel, MATLAB, Python, R e C ++. In questo articolo si vuole descrivere come incorporare i costi di

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Il Backtesting di una Strategia di Trading Algoritmico – Parte I

Il Backtesting di una Strategia di Trading Algoritmico – Parte I

Questo articolo continua la serie sul trading quantitativo, che è iniziato con il tutorial introduttivo e l’articolo sull’identificazione di una strategia. Entrambi questi articoli sono molti lunghi e dettagliati, quindi continuerò su questo tema e voglio fornire ulteriori dettagli relativi al backtesting di una strategia. Il backtesting algoritmico richiede competenze in molte aree, tra cui

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Come identificare le Strategie di Trading Algoritmico

Come identificare le Strategie di Trading Algoritmico

In questo articolo voglio parlare dei metodi con cui io stesso identifico le strategie di trading algoritmico più redditizie. L’obiettivo di oggi è capire in dettaglio come trovare, valutare e selezionare tali sistemi. Descrivere in che modo identificare le migliori strategie a seconda sia del nostro stile di trading che delle prestazioni strategiche, come determinare

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Scaricare i Dati Storici Intraday con DTN IQFeed e Python

Storico Intraday per l’Azionario Statunitenze da DTN IQFeed con Python

In questo articolo voglio presentare un approccio per scaricare i dati storici intraday delle azioni statunitensi  dal fornitore di dati DTN IQFeed. È possibile ottenere i dati tramite una connessione socket al server locale IQLink che viene fornito quando si crea un account. In questo articolo utilizzeremo una connessione di streaming socket con Python per

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