TUTORIAL TRADING ALGORITMICO

In questo articolo discuteremo le caratteristiche dei contratti future che rappresentano un’interessate sfida dal punto di vista di backtesting. In particolare, i concetti di “continuous contract” e”roll returns”. Descriveremo le principali difficoltà dei futures e forniremo un’implementazione in Python con pandas in grado di risolvere parzialmente questi problemi. Breve panoramica sui Futures I futures sono […]

Il backtesting è un  processo di ricerca che prevede di applicare l’idea di strategia di trading ai dati storici di uno o più sottostanti, al fine di verificare le performance della strategia nel  passato. In particolare, un backtest non fornisce alcuna garanzia circa le prestazioni future della strategia. Sono tuttavia una componente essenziale nel processo

Ora aver introdotto l’idea alla base di un securities master database, vediamo è ora come implementarne uno. Per questo faremo uso di due tecnologie open source: il database MySQL e il linguaggio di programmazione Python. Alla fine di questo articolo avrete un vero e proprio database master di titoli azionari con cui condurre ulteriori analisi

Solitamente, nel trading algoritmico i riflettori sono puntati sul componente del completo sistema di trading che implementa il modello alpha. Questa è la parte del sistema che genera i segnali di trading, prima della filtrazione tramite un sistema di gestione dei rischi o di costruzione del portafoglio. Di conseguenza, gli algotrader spendono una parte significativa

In questo articolo voglio discutere sulle attività necessarie al fine di impostare un ambiente di sviluppo robusto, efficiente ed interattivo per il testing di strategie di trading algoritmico, utilizzando la distribuzione Linux molto conosciuta, come Ubuntu Desktop e il linguaggio di programmazione Python. Utilizzeremo questo ambiente per quasi tutti i successivi articoli sul trading algoritmico.