In questo articolo spieghiamo i passaggi per l’installazione di DataInvestor, un sistema di trading quantitativo e sistematico che ci permette di simulare portafogli di investimento a lungo termine.
Guida rapida all’installazione
Abbiamo scritto DataInvestor in linguaggio Python. Per utilizzarlo, dobbiamo prima installare un moderno ambiente Python.
DataInvestor è un motore multi-strategia e multi-asset che simula strategie di investimento su portafogli di azioni ed ETF. Il framework è open source e possiamo scaricarlo gratuitamente dal seguente repository GitHub:
github.com/TradingQuant-it/DataInvestor
Installare Python
Il modo più semplice e multipiattaforma per installare Python consiste nello scaricare l’ultima versione di Anaconda Individual Edition, disponibile gratuitamente.
Nel momento in cui scriviamo, Anaconda funziona su Windows, macOS e Linux, e utilizza Python 3.8.
Con Anaconda otteniamo un ambiente di ricerca data-science basato su Python che include tutti i pacchetti necessari per utilizzare DataInvestor e QSTrader.
Poiché le istruzioni di installazione per Anaconda possono cambiare nel tempo, consigliamo di consultare la guida ufficiale disponibile a questo link.
Installazione di DataInvestor
Dopo aver installato Anaconda Individual Edition (o un altro ambiente virtuale Python adatto), creiamo un ambiente virtuale e cloniamo il repository DataInvesting dal GitHub di TradingQuant.it:
$ git clone https://github.com/tradingquant-it/DataInvestor.git
$ cd datainvestor
$ pip install -r requirements.txt
o in alternativa con il comando:
$ pip install -e .
Verificare l’installazione
Dopo aver completato l’installazione di DataInvestor clonando il repository dal GitHub di TradingQuant.it, apriamo una console Python digitando python dalla riga di comando o dalla shell. Una volta raggiunto il prompt di Python, importiamo DataInvestor:
>>> import datainvestor
Se non viene visualizzato alcun messaggio di errore, DataInvestor è stato installato correttamente.
Ora che DataInvestor è stato installato è possibile passare al primo tutorial dove si descrive il backtest di un semplice portafoglio 60/40.
Il codice completo presentato in questo articolo, basato sul framework di trading quantitativo event-driven DataInvestor, è disponibile nel seguente repository GitHub: https://github.com/tradingquant-it/DataInvestor.”
