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Momentum Asset Allocation con DataInvestor, Jupyter e Docker

Momentum Asset Allocation con DataInvestor, Jupyter e Docker

Nell’articolo precedente abbiamo descritto come configurare un ambiente di backtesting di strategie di trading algoritmico utilizzando il framework di backtesting DataInvestor all’interno di un Jupyter Notebook. Abbiamo isolato l’ambiente di ricerca e le sue dipendenze utilizzando Docker e Docker Compose. In questo articolo descriviamo le regole e i risultati del backtest di una strategia di Momentum Asset […]

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Strategie d'investimento quantitative con DataInvestor, Jupyter e Docker

Strategie d’investimento quantitative con DataInvestor, Jupyter e Docker

In questo articolo configuriamo un framework per strategie d’investimento quantitative e sistematiche, cioè un ambiente di ricerca di strategie basato sul framework open-source DataInvestor, all’interno di un Jupyter Notebook. Isoliamo questo ambiente di ricerca e le sue dipendenze utilizzando Docker insieme a Docker Compose. Per seguire questo tutorial, installiamo Docker e Docker Compose. Il sito

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Modellare i Costi di Transazione nel sistema di trading DataInvestor

Modellare i Costi di Transazione nel sistema di trading DataInvestor

Nel precedente articolo di questa serie abbiamo descritto la gerarchia di classi Asset che costituisce la base degli strumenti negoziabili all’interno del framework di backtesting DataInvestor. In questo articolo iniziamo a esaminare le classi che implementano il componente di broker simulato del framework e descriviamo come modellare i costi di transazione. Questo componente di DataInvestor

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La gestione degli Asset DataInvestor-parte7

La gestione degli Asset con DataInvestor

In questa nuova serie di articoli descriviamo l’implementazione per tutte le classi orientate agli oggetti di Python associate al framework di backtesting open source DataInvestor di TradingQuant.it. In questo articolo descriviamo come implementare la gestione degli asset di un portafoglio quantitativo tramite la classe Asset. Questa classe è responsabile dell’implementazione degli aspetti relativi agli asset

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Strategia di Momentum Settoriale per l'asset allocation tattica

Strategia di Momentum settoriale per l’asset allocation tattica

Nell’articolo precedente abbiamo descritto un semplice portafoglio di allocazione statica con ribilanciamento periodico. In questo articolo implementiamo il backtest di una nota strategia dinamica di asset allocation tattica chiamata strategia di momentum settoriale . Gran parte del codice è simile all’articolo precedente, ma introduciamo alcune nuove funzionalità. Aggiungiamo la classe DynamicUniverse, che ci consente di modificare la composizione

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Backtest con dati sintetici per Strategie di Asset Allocation Tattica

Backtest con dati sintetici per Strategie di Asset Allocation Tattica

Recentemente abbiamo introdotto strategie sistematiche di asset allocation tattica e presentato un backtest del noto portafoglio di allocazione statica 60/40. Prima di mostrare altri esempi di strategie di asset allocation tattica (TAA), riteniamo utile evidenziare alcuni problemi che affrontiamo quando implementiamo e testiamo strategie TAA. In questo articolo descriviamo uno di questi problemi: la necessità

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Nuove funzionalità trading-algoritmico-DataInvestor-parte5

Nuove funzionalità per simulare portafogli di investimento

Abbiamo trascorso gli ultimi mesi ad aggiornare il framework di backtesting open-source DataInvestor. In particolare, abbiamo implementato nuove funzionalità e migliorato le performance di quelle già presenti. File di Configurazione Tra le nuove funzionalità, per prima cosa abbiamo eliminato la necessità di specificare una variabile di ambiente DATAINVESTOR_CSV_DATA_DIR per indicare dove DataInvestor deve recuperare i

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Strategie di allocazione statica Lazy Portfolio ribilanciate periodicamente

I Lazy Portfolio: Strategie di allocazione statica con DataInvestor

Per i trader sistematici che stanno considerando un orizzonte di investimento a lungo termine, una delle forme più comuni di un portafoglio prevede l’allocazione statica del capitale con diverse percentuali tra un paniere di classi di asset diversificati, che viene periodicamente ribilanciato in modo da mantere costanti le percentuali di allocazione. Questi portafogli sono spesso

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trading-algoritmico-Installazione di DataInvestor

Installazione di DataInvestor per portafogli quantitativi

In questo articolo spieghiamo i passaggi per l’installazione di DataInvestor, un sistema di trading quantitativo e sistematico che ci permette di simulare portafogli di investimento a lungo termine. Guida rapida all’installazione Abbiamo scritto DataInvestor in linguaggio Python. Per utilizzarlo, dobbiamo prima installare un moderno ambiente Python. DataInvestor è un motore multi-strategia e multi-asset che simula

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